【学术讲堂】不对称纳什保险议价(池义春--中央财经大学)

发布者:统计与数据科学学院发布时间:2024-12-10浏览次数:10

专家简介】:池义春,2009年北京⼤学博⼠毕业后到中央财经⼤学中国精算研究院工作,历任助理研究员、副研究员和研究员;主要从事精算学和⻛险管理领域的研究⼯作,主持过四项国家⾃然科学基⾦项⽬和两项教育部⼈⽂社科重点研究基地重⼤课题,在国际著名的精算学杂志ASTIN Bulletin、Insurance: Mathematics and Economics、North American Actuarial Journal、Scandinavian Actuarial Journal,⾦融数学杂志Finance and Stochastics,运筹学杂志European Journal of Operational Research等期刊上发表了三⼗多篇学术论⽂;2012年荣获北美⾮寿险精算协会Charles A. Hachemeister奖,2018年⼊选中央财经⼤学⾸届⻘年⻰⻢学者项⽬,2023年被评为中央财经⼤学⻰⻢特聘教授;兼任中国现场统计研究会⻛险管理与精算分会常务理事、中国保险学会智库专家库专家等。

报告摘要】:这篇论文考虑的是一个保险公司和一个厌恶风险的个人,他们对保险合同的条款进行谈判。我们首先假设保险公司是风险中立的,并给出了现状(即无保险)帕累托最优的充分必要条件。当无保险是是帕雷托无效时,我们通过分析推导出非对称纳什保险议价解决方案,该方案在线性交易成本下总是包含一个直接免赔额。不管保险公司的议价能力如何,当且仅当无谓成本为零时,免赔额消失。当被保险人的风险偏好表现为绝对风险厌恶程度降低时,最优免赔额和保险人的预期损失随着被保险人风险厌恶程度的降低而降低,从而使被保险人的初始财富增加。此外,增加保险人议价能力对最优免赔额的影响相当于减少被保险人初始财富的纯效应。我们的研究结果表明,有充分证据表明,低免赔额的偏好可能是保险讨价还价的结果。进一步,我们发现当假设为共保合约时,这些现象也可以被观察到风险厌恶的保险人。

报告时间】:2024年12月13日 9:00-11:00

报告地点】:位育楼417