【学术讲堂】具有最低身故利益保障的联合寿险变额年金的设计与估值(张志民)

发布者:统计与数据科学学院发布时间:2024-10-17浏览次数:10

专家简介】:张志民,重庆大学教授、博士生导师,重庆市学术技术带头人,香港大学和墨尔本大学访问学者。目前担任中国工业与应用数学学会理事,中国现场统计研究会风险管理与精算分会常务理事,重庆市统计学会理事等。主要研究兴趣为金融统计、金融数学、风险管理与精算学、统计学习、机器学习等。已经发表高水平论文80余篇。主持1项国家自然基金青年基金和3项面上项目,1项教育部博士点基金,2项重庆市自然基金和4横向课题。

 

报告摘要】:在本文中,我们提出了一些具有最低身故利益保障(GMDB )的变额年金,它依赖于两个生命的联合生存状态,例如,对于一对已婚夫妇。我们假设风险资产价格为一般的指数Lévy过程,并提出将二元拉盖尔级数展开式与投影法结合,以评估联合寿险变额年金。我们获得了三种类型的GMDB附加条件的明确封闭式公式。数值示例表明,所提出的方法具有高度的精确性和效率。

报告时间】:2024年10月18日 15:00-16:00

报告地点】:位育楼417