【学术讲堂】金融统计与精算学:多个再保险人参与下的最优双层混合再保险设计

发布者:统计与数据科学学院发布时间:2022-12-01浏览次数:10

【专家简介】 姚定俊,南京财经大学金融学院教授,副院长,江苏社科优青,江苏省“333高层次人才培养工程”中青年学术带头人。研究兴趣包括金融风险管理,随机策略优化等。主持过国家级课题3项,在《ASTIN Bulletin》《Economic Modelling》《European Journal of Operational Research》《中国科学》等国内外知名期刊上发表学术论文40余篇。

【报告摘要】本文假设市场上存在若干个再保险人,分别出售比例再保险和超额损失再保险。原保险公司可以通过分红的方式维持股东收益,通过融资的方式应对财务危机,通过购买再保险的方式分散承保风险。为了最大化股东利益,原保险公司需要制定最优的分红、再融资和再保险策略。利用随机控制方法,该最优化问题在扩散近似模型下得到了较好的解决。研究表明,在固定交易费用的作用下,脉冲注资和脉冲分红依然是最优的融资和分红方式。与以往单一再保险人和单一再保险设计不同的是,本文证明了多个再保险人下的双重混合再保险策略是最优的。

腾讯会议号:423 376 207

      间:2022122  18:30