【讲座】厦门大学数学科学学院王文元副教授应邀为我院研究生及导师做学术讲座

发布者:统计与数据科学学院发布时间:2022-11-22浏览次数:10

20221118日晚,厦门大学数学科学学院王文元副教授为统计学科研究生及导师开展主题“4/2随机波动率模型下的最优投资再保险策略”的学术讲座。活动采取线上会议形式进行,由统计与数据科学学院党委副书记、副院长(兼)杨洋教授主持。


在本次报告中,王文元老师主要给大家介绍了一类新的随机波动率模型(即,4/2随机波动率模型)下的最优投资再保险策略。首先,王文元老师介绍了随机波动模型的文献综述,讲述了从1/2模型到3/2模型,再到4/2模型在理论上的进步。其次,王文元老师主要讲解4/2模型的数学表述与推理过程。他提出可以用抛物型偏微分方程来解决这个随机控制问題,特别强调抛物型偏微分方程求解时所需的假设条件的选取对于最终理论结果很重要,其中可以运用参数方法和积分变换方法,可以得到几类抛物型偏微分方程的解析解。最后,基于抛物型偏微分方程的解,进一步求得了目标最优控制问題的有效策略和有效前沿。此外,王文元老师还提出可以运用蒙特卡洛方法,对有效策路和有效前沿做数值计算。

会议提问和讨论环节,参会的老师和学生就本模型的推理过程和王文元老师进行了交流与讨论。纵观整场报告,大家讨论热烈,不仅开拓了大家的科研视野,也激发了同学们的求知欲望,更对未来的科研创新起到积极的促进作用。