【学术讲座】Optimal Nonparametric Range-Based Volatility Estimation(基于最优非参数区间的波动率估计)

发布者:统计与数据科学学院发布时间:2022-06-06浏览次数:11

专家简介:李嘉,新加坡管理大学经济学院教授,主要研究方向为统计学和计量经济学,在Econometrica,Annals of Statistics, Journal of the American Statistical Association, Review of Economic Studies, Review of Economics and Statistics, Journal of Econometrics, Quantitative Economics,Econometric Theory等顶级期刊发表高水平论文30余篇。现担任Econometrica, Journal of Econometrics, Journal of Business and Economic Statsitics等顶级期刊副主编。

报告摘要:我们提出了一个基于日内区间数据的最优非参数现货波动率估计的一般框架,包括给定时间间隔内的第一、最高、最低和最后价格。我们依赖决策论方法和耦合型参数,直接将非参数估计量的形式调整为特定的利率波动率度量和相关损失函数。由此得到的新最优估计量与现有常用的基于范围的程序相比,效率有所提高。

 

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