【学术讲座】人民大学李勇教授来我校讲学

发布者:统计与数据科学学院发布时间:2018-04-13浏览次数:420

4月8日下午,应统计与数学学院邀请,中国人民大学汉青经济金融研究金融学专业教授、博生生导师、量化投资研究中心主任李勇教授在竞慧东楼302给该院师生做了题为“A Posterior-Based Wald-Type Statistic for Hypothesis Testing”的精彩报告。

报告中,李勇教授提出了一种基于贝叶斯后分布的假设检验方法。新的统计量可以解释为Wald检验的后验版本,并且有几个不错的属性。首先,若先验分布假设不合理下也有好的定义。第二,避免了Jeffreys-Lindley悖论。第三,在原假设条件下它有渐近分布。第四,它只需要将后验协方差转化为感兴趣的参数。此外,估计的标准误可以根据随机样本来计算。统计量的有限样本性质通过随机模拟来验证。该方法也应用于微观计量经济学和金融计量经济学中的两种潜变量模型。

讲座中李勇教授儒雅的气度、严谨的论证、渊博的知识、风趣的语言都给统计与数学学院师生留下了深刻的印象。在座年轻老师和博士生就“维数高时协方差阵的估计”等具体问题与李勇教授进行了交流。李勇教授耐心解答了大家的问题,并对相关问题进行了详细的解释。李勇教授极具思辨力,分析问题深入浅出,给了听讲者很大的启发。