统计与数据科学学院 王钰茜 报道
2024年10月21日上午，中央财经大学保险学院及中国精算研究院孟辉教授应邀为我院师生做学术讲座。讲座在位育楼417会议室举行，由统计与数据科学学院副书记兼副院长杨洋教授主持。
在本次讲座中，孟辉教授提到他们调查了最优的按索赔再保险问题，以最小化保险公司的破产概率。此次报告，孟辉教授分两个部分进行讲解，每个部分从Model formulation、Optimal reinsurance strategy、Numerical Analyses三个方面展开。在第一部分，孟辉教授考虑了在联合上矩保费原则下的最优再保险问题。在第二部分，从风险控制的角度出发，孟辉教授考虑了保险公司与再保险公司对索赔有不同的信念时的最优再保险问题。通过分段修改技术，孟辉教授扩展了Tan等人[European J. Oper. Res., 282(2020), pp. 345-362]和Meng等人[SIAM J. Financial Math., 13(2022), pp. 903-943]采用的方法。拓展的方法对于修改再保险候选方案以满足基于其他价值函数的激励相容性条件具有良好的适用性。作为例子，孟辉教授还展示了在一些代表性的信念异质性环境下明确的再保险结构。
在讨论环节，杨洋教授就报告中相关问题与孟辉教授进行了热烈讨论与交流，此次讲座的成功举办，为学院师生提供了一个学习和交流的平台，拓宽了师生们的学术视野，也为学院今后的研究方向提供了新的启示。