统计与数据科学学院 孙雨宁 报道
10月18日下午，南开大学数学科学学院李津竹教授应邀为我院统计学学科研究生及导师开展专业学术讲座。讲座在位育楼417举行，由统计与数据科学学院副书记兼副院长杨洋教授主持。
本次报告的主题为“Asymptotic Results on Tail Moment for Light-tailed Risks”。讲座中，李津竹教授首先简要介绍了风险理论领域中尾部矩风险度量的背景，研究主要在个体风险服从卷积等价或 Gamma-like分布的框架下展开。尾部矩在风险理论领域的应用十分广泛。在重温了传统的风险度量方法之后，李津竹教授重点介绍了在不同分布框架下尾部矩的渐近结果，包括个体风险相互独立以及具有 Farlie-Gumbel-Morgenstern 型相依结构时的情况。同时，还对渐近结果与相应精确值之间的相对误差进行了渐近分析。
通过李津竹教授生动且详细的讲解，与会师生对风险理论中的尾部矩有了更多的了解。杨洋教授就报告中相关问题与李津竹教授进行了热烈讨论与交流，此次报告对以后的深入研究具有重要的指导和实践意义。