【专家简介】 赵慧，天津大学数学学院副教授，现任国际自动控制联合会(The International Federation of Automatic Control)社会科学分组技术委员会委员、天津市工业与应用数学学会理事。作为项目负责人，主持3项国家自然科学基金项目（其中青年项目1项，面上项目2项），主持天津市自然科学基金面上项目1项。在《European Journal of Operational Research》、《Insurance: Mathematics and Economics》、《Quantitative Finance》、《Scandinavian Actuarial Journal》等金融精算领域重要期刊发表论文30余篇。入选天津市131创新型人才培养工程第三层次人选和天津大学北洋青年骨干教师、北洋学者。
【报告摘要】本文研究了考虑参数不确定性的集体确定缴费型养老金的投资与给付调整问题。我们采用光滑模糊模型描述养老金管理者对风险和模糊的偏好，假设其可投资于一无风险资产、一普通风险资产和一收益不确定的模糊风险资产，同时考虑随机的工资收入。养老金管理者的目标是最大化累积给付和终端财富的期望光滑模糊效用，我们采用幂函数描述管理者的模糊效用。文中含两重期望的优化问题是时间不一致的，我们采用博弈论的思想定义了时间一致的均衡策略并建立了扩展的HJB方程。最后，通过数值模拟分析了各模型参数对均衡策略的影响。
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时 间：2022年11月24日（周四） 18:15