专家简介：汪世界，博士，副教授，硕士生导师，安徽大学数学科学学院概率统计系主任。美国爱荷华大学访问学者，《美国数学评论》评论员（No.040075），中国工业与应用数学学会金融数学与工程和精算保险专业委员会专业会员。目前主要从事保险精算、风险管理、应用随机过程等方面的研究工作。近年来，先后主持国家自然科学基金项目、安徽省自然科学基金面上项目、安徽省高校自然科学研究重点项目、安徽省高等学校省级优秀青年人才基金等项目共5项。在Insurance: Mathematics and Economics、Journal of Applied Probability、Journal of Mathematical Analysis and Applications、Stochastics、Acta Mathematicae Applicatae Sinica, Stochastic Models等国内外学术期刊上发表论文近40篇，2020年获安徽省自然科学技术奖三等奖。
报告摘要：本报告考虑了带有主索赔和延迟索赔的二维更新风险模型。具体地，保险公司同时运营两类业务，每类业务皆产生两种索赔：主索赔及其引发的延迟索赔。假设两类主索赔及其对应的延迟索赔互相独立且均为次指数分布的随机变量，当初始盈余趋于无穷大时，得到了该风险模型有限时间破产概率的渐近公式。同时，为验证所获得的理论结果的准确性，我们还进行了相关数值模拟研究。
时 间：2022年5月13日 14:00
腾讯会议号： 619371820