近日，我院刘广应教授的论文《Volatility of volatility: Estimation and tests based on noisy high frequency data with jumps》，被Journal of Econometrics杂志录用，目前可以在线查阅。此论文研究金融高频数据波动率的波动率，主要估计波动率自身的波动率，检验分析波动率过程特征，并将理论结果应用在实际金融高频数据，得出了实证结论。目前，金融高频数据研究是金融计量学的一个研究热点，波动率在金融等领域具有重要的应用价值。在Journal of Econometrics是统计领域、经济计量领域享有高国际声誉的公认权威期刊，为SSCI、SCI双收录期刊。根据Thomson Reuters发布的期刊引证报告（JCR），该期刊也是ESI“Economics and Business”（经济学与商学）类别的A区（Q1）期刊。
在学校和学院的支持下，刘广应受邀于2015年对香港科技大学进行学术访问。访问期间，与合作导师香港科技大学商学院李莹莹教授、上海财经大学张志远博士进行充分研讨，形成论文初稿，经过若干次打磨修改，最终于2019年1月投稿到Journal of Econometrics期刊，经过审稿专家的双盲评审，结合审稿意见，反复打磨修改，最终被期刊录用发表。
附：论文链接：
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304407621000701。