7月8号上午，上海财经大学张志远副教授应邀在竟慧东楼302会议室进行了题为“Trading Information, Price Discreteness and Volatility Estimation”的学术报告。我校统计与数学学院的老师，研究生，参加了此次报告会。
张志远副教授主要从三个方面对此次报告展开论述，首先，大致介绍了与高频数据波动率估计有关的微观噪声的一些背景知识，如微观噪声产生的原因，微观影响：additive effects和 nonlinear effects，常见的几种pricemodels等内容；其次，阐述了论文中的一些模型方法以及理论假设，并运用particle filter方法与几类波动率估计方法进行比较分析；最后，张副教授向我们展示了其研究的数值模拟的结果和实证分析结果。
与会老师与学生对张志远副教授的汇报内容展开了讨论，张副教授的研究是在利用已有的波动率估计方法上，通过将更多反映价格的信息纳入到波动率的估计中，以此对波动率有一个相对完整的刻画。报告会在讲解与讨论中持续进行了一个小时。
