赵彦勇
发布时间:2017-03-08 浏览次数:

 

南京审计大学统计与数学学院

赵彦勇
最后学位
:东南大学理学博士
岗位职称:讲师

研究领域非(半)参数统计、跳跃回归、纵向(面板)数据分析
教学课程:微积分、统计软件分析

办公室:位育楼113
电话:(025)58318699
Email: yyzhao@nau.edu.cn
通讯地址:南京市浦口区雨山西路86号
邮  编:211815

工作简历                                                                                  
2016.07 – 至今 南京审计大学

2017.042018.03 国家审计署驻西安特派员办事处 挂职交流

主持参与课题:

 主持课题

[1] 国家自然科学基金青年项目,11701286,复杂数据下带跳回归模型的统计分析,2018/01-2020/12,在研主持;

[2] 江苏省自然科学基金青年项目,BK20171073,基于带跳回归模型的高维纵向数据统计推断,2017/07-2020/06,在研主持;

[3] 2017-2018年度全国统计科学研究项目,2017LY71,高维纵向数据下带跳变系数模型的统计推断,2017/09/06-2019/09/05,在研,主持;

[4] 江苏省高等学校自然科学研究面上项目17KJB110006,基于半参数模型的非参数约束检验及其应用研究,2017/08-2019/07,在研,主持;

[5] 江苏高校哲学社会科学研究项目,2017SJB0350,基于带跳面板模型的环境污染和GDP数据研究,2017/07-2019/06,在研,主持。

参加课题 

[1] 国家自然科学基金面上项目,11571073,一类经济计量模型的统计分析及其应用研究,2016/01-2019/12,在研参加;

[2] 国家社会科学基金青年项目,17CTJ016,[3] 国家自然科学基金青年项目,11501099,基于广义部分线性单指标模型的高维纵向数据统计分析,2016/01-2019/12,在研,参加

[3] 国家自然科学基金青年项目,11501099,基于广义部分线性单指标模型的高维纵向数据统计分析,2016/01-2019/12,在研,参加

[4] 江苏省自然科学基金面上项目,BK2014132,具有复杂结构的非正规正交设计的研究与应用,2014/07-2017/06,结题参加;

[5] 江苏省自然科学基金青年项目,BK20140617,高维纵向数据广义随机均值模型的估计和变量选择问题,2014/07-2017/06,结题参加;

[6]江苏省统计局重点项目,2017A012,[7] 江苏省统计局一般项目[8] 南京市统计局项目,2015RKDCKT,结题参加。

[7] 江苏省统计局一般项目[8] 南京市统计局项目,2015RKDCKT,结题参加。

[8] 南京市统计局项目,2015RKDCKT,结题参加。

发表论文

2018年

[1]Zhao, Y.Y., Lin, J.G., Ye, X.G., Wang, H.X.&Huang, X.F.(2018). Two-stage orthogonality-based estimation for semiparametricvarying-coefficient models and its applications in analyzing AIDS data.Biometrical Journal, 60: 79-99.

[2]Ye, X.G.,Lin, J.G., Zhao, Y.Y.(2018).A two-step estimation of diffusion processes usingnoisy observations. Journal of Nonparametric Statistics, 30(1):145-181.

[3]HaoH.X.,LinJ.G.,HuangX.F.,WangH.X.,ZhaoY.Y. (2018). Estimation and application of semiparametric stochasticvolatility models based on kerneldensity estimation andhidden Markov models. AppliedStochasticModelsinBusiness andIndustry. DOI: 10.1002/asmb.2305.

2017年

[1]Zhao, Y.Y., Lin, J.G., Wang H.X., Huang, X.F.(2017). Jump-detection-based estimation in time-varying coefficient models and empirical analysis.TEST, 26(3): 574-599.

[2]Zhao, Y.Y., Lin, J.G. (2017). Robust bootstrap estimates in heteroscedastic semi-varying coefficient models and applications in analyzing Australia CPI data. Communications in Statistics: Simulation and Computation,46(4): 2638-2653.


[3]Lin, J.G., Zhang, K.S., Zhao, Y.Y. (2017). Nonparametric estimation of multivariate multiparameter conditional copulas. Journal of the Korean Statistical Society,46(1): 126-136.

2016年


[1]Zhao, Y.Y., Lin, J.G., Huang, X.F. (2016). Nonparametric estimation in generalized varying-coefficient models based on iterative weighted quasi-likelihood method.Computational Statistics, 31(1): 247-268.


[2]Zhao, Y.Y., Lin, J.G., Huang, X.F., Wang, H.X. (2016). Adaptive jump-preserving estimates in varying-coefficient models. Journal of Multivariate Analysis, 149: 65-80.

2015年

[1]Zhao, Y.Y., Lin, J.G., Xu, P.R., Xu. G.Y. (2015) .Orthogonality-projection- based estimation for semi-varying coefficient models with heteroscedastic errors. Computational Statistics & Data Analysis, 89: 204–221.


[2]Lin, J.G., Zhao, Y.Y., Wang, H.X. (2015). Heteroscedasticity diagnostics in varying-coefficient partially linear regression models and applications in analyzing Boston housing data. Journal of Applied Statistics, 42(11): 2432-2448.


[3]Ye, X.G., Lin, J.G., Zhao, Y.Y., Hao H.X. (2015). Two-step estimation of the volatility function in diffusion models with empirical applications. Journal of Empirical Finance, 33: 135-159.