我院教师刘广应博士的论文被ESI著名权威期刊录用
发布时间:2016-11-21 浏览次数:

        近日,理学院刘广应老师的论文《On estimation of Hurst parameter under noisy observations》,被Journal of Business & Economic Statistics(简称JBES)杂志录用,目前可以在线查阅。此论文研究金融高频数据的长期记忆性特性,目前,金融高频数据研究是金融计量学的一个研究热点,一般金融高频数据都含有微结构噪音(microstructure noise),该论文构造了新的统计量处理微结构噪音,估计了长期记忆性特征Hurst参数,并将理论结果应用在实际金融高频数据,得出了实证结论。Journal of Business & Economic Statistics是美国统计协会(American Statistical Association)主办的学术刊物,每个季度发行一期,一年四期,一年发表论文数约60篇,在统计领域、经济计量等领域享有较高国际声誉的权威期刊,为SCISSCI双收录期刊。中国科学院文献情报中心发布的期刊引证报告(SCI分区报告),该期刊均为SCI一区(Top级)期刊。Thomson Reuters发布的期刊引证报告(JCR),也是ESIEconomics and Business”(经济学与商学)类别的A区(Q1)期刊。

        刘广应在复旦大学管理学院获取博士学位,自2009年博士毕业论文选题以来,一直从事金融高频数据领域的研究。2011年博士毕业后一直思考金融高频数据的长期特征性估计问题,2013年形成了初步框架。在学校和学院的支持下,刘广应博士经常参加学术交流,期间接触认识了香港科技大学荆炳义教授。20141月受荆炳义教授的邀请,访问了香港科技大学,在香港科技大学访问的一个多月期间里,与荆炳义教授进行多次讨论交流,形成了论文初稿。在江苏教育厅中青年骨干教师境外研修项目的支持下,受荆炳义邀请,刘广应于20151-12月再次成为香港科技大学访问学者。经过一年多的修改打磨,该论文于20153月投稿到Journal of Business & Economic Statistics期刊,经过审稿专家的双盲评审,结合审稿意见,反复打磨修改,最终被期刊发表。