刘广应
发布时间:2015-12-15 浏览次数:

 

南京审计大学统计与数学学院、统计与大数据科学研究院

刘广应

                                       

最后学位:复旦大学理学博士

岗位职称:副教授   硕导     

职务:金融数学系主任                      

 

研究领域:金融数学、应用统计、金融风险管理

教学课程:数理金融、非参数统计、微积分 、高等数学                                        

                                      

办公室:竞慧西楼412

  话:86-025-58318680

Emai l liugying2016@163.com

通讯地址:南京市浦口区雨山西路86

  编:211815 

 

学习简历                                                                                 

1998.09 - 2002.07   安徽师范大学数学与计算机学院  数学教育专业 理学学士

2002.09 - 2004.07   南京理工大学理学院  概率论与数理统计专业 理学

2008.09 - 2011.07   复旦大学管理学院  概率论与数理统计专业 理学博士

 

工作简历                                                                                 

2004.07 - 2006.09   南京审计学院   助教    

2006.10 - 2012.07   南京审计学院   讲师

2012.08 – 至今         南京审计学院   副教授

2014.01 - 2014.02   香港科技大学   访问学者

2015.01 - 2015.12   香港科技大学   访问学者

2014.03-2017.07   浙江大学 博士后

主持参与课题 

1.国家自然科学基金青年项目:含微观噪音半鞅的预平均统计量渐近理论及其在金融高频数据的应用,编号:11501503,主持,2016.1-2018.12

2.国家自然科学基金天元项目:含微观噪音过程的幂变差理论及其统计应用,编号:11226201,主持,2013.1-2013.12

3.中国博士后科学基金第九批特别资助项目:随机波动率模型的预平均渐近理论及其在高频数据的应用,编号:2016T90534,主持,2016.3-2017.7

4.中国博士后基金:预平均幂变差理论及其在金融高频数据中的应用,编号:2014M560471,主持,2014.9-2017.7

5.教育部人文社会科学研究青年项目:含微观噪音金融高频数据的统计分析及其在VaR度量中的应用,编号:12YJCZH128,主持,2012.10-2016.12

6.江苏省高等学校自然科学研究重大项目:波动率过程的动态特征研究及其在金融高频数据应用, 项目编号:17KJA110001,主持,时间:2017.7-2020.6

7.江苏省自然科学基金面上项目:含微观噪音过程两维度幂变差理论及其在金融高频数据中应用,编号:BK20131340,主持,2013.7-2016.12

8.浙江省博士后基金:金融高频数据预平均幂变差理论研究及其应用,编号:BSH1402026,主持,2014.7-2017.7

9.江苏省金融工程重点实验室招标课题:金融杠杆性研究及其在VaR中应用——基于金融高频数据视角,主持2015.9-2017.7

10.江苏省高校自然科学研究面上项目:幂变差理论及其在金融高频数据中的应用,编号:11KJD110002,主持,2011.7-2012.12

11.复旦大学研究生创新基金项目:高频数据的统计推断,编号:EYH1019149,主持,2009.9-2011.7

发表论文 

·Liu Guangying and Xu Yongqing. Capped stock loans. Computers and Mathematics with Applications, 59: 3548-3558, 2010

·Liu Guangying and Zhang Xinsheng. Power variation of fractional integral processes with jumps. Statistics and Probability Letters, 81: 962-972, 2011

·Liu Guangying, Wei Zhengyuan and Zhang Xinsheng. Asymptotic properties for multipower variation of semimartingales and Gaussian integral processes with jumps. Journal of Statistical Planning and Inference, 143(8):1307–1319, 2013

·Liu Guangying, Tang Jiashan and Zhang Xinsheng. Central Limit Theorems for Power Variations of Gaussian Integral Processes with Jumps. SCIENCE CHINA Mathematics, 57(8): 1671-1685, 2014

·Lu Tao, Wang Min, Liu Guangying, Dong Guang-Hui and Qian Feng. Mixed-effects varying-coefficient model with skewed distribution coupled with cause-specific varying-coefficient hazard model with random-effects for longitudinal-competing risks data analysis. Journal of Biopharmaceutical Statistics. 26(3):519-33, 2016

·Wang Min and Liu Guangying.A simple two-sample Bayesian t-test for hypothesis testing. American Statistician, 70(2): 195-201, 2016

·Liu Guangying and Jing Bingyi. On estimation of Hurst parameter under noisy observations. To appear in Journal of Business & Economic Statistics. 2016

·Liu Guangying. Zhang Xinsheng and Zhang Shibin. Testing long memory based on a discretely observed process. Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities. 31(3): 253-268, 2016

·Liu Guangying. Zhang Lixin and Fang Xinian. Multipower variation from generalized difference for fractional integral processes with jumps. Communications in Statistics - Theory and Methods. 46(19): 9662-9678,2017

·Kang Shuaimin, Liu Guangying, Qi Howard and Wang Min. Bayesian variance changepoint detection in linear models with symmetric heavy-tailed errors. To appear in Computational Economics. DOI: 10.1007/s10614-017-9690-8

·刘广应, 张新生. 带跳的分数维Brown 运动幂变差的渐近行为. 中国科学, 41(1):81-94, 2011

·刘广应, 张新生. 带跳的Gauss积分过程幂变差的渐近行为. 数学年刊, 33(2): 247-260, 2012

·刘广应,唐家山,张新生.带跳分数维积分过程幂变差的渐近行为.数学物理学报, 34 (4): 925-937,2014, ISSN:1003-3998

·刘广应, 陆敏. 非线性漂移布朗运动的极值分布. 数学杂志, 30(2): 315-319, 2010

·刘广应, 张维. 基于Cox 过程的操作风险度量方法. 统计与决策, 313: 32-35, 2010

·刘广应.基于VaR 的信用风险定价,南京审计学院学报, 2010, 7(3):19-23

·刘广应,陈萍,杨洋. Ornstein-Uhlenbeck 随机波动率模型的参数估计, 经济数学, 2007,24(3):248-253

·刘广应,不完全信息下的期权定价, 南京审计学院学报, 2007, 4(4):36-40.

·刘广应, 陆伟东. 不完备市场的消费投资问题, 南京审计学院学报, 2005,2(4):72-74

·刘广应,蔡则祥,张新生.波动率度量方法的比较分析——基于LHAR-RV-EVT风险管理,南京审计学学报,2013(6):43-56.

·刘广应,吴海月. 金融高频数据波动率度量比较研究—基于ARFIMA 模型的VaR视角.上海金融,2014,(1): 84-88.

·徐伟,刘广应.多元线性回归分析中慎用偏最小二乘法[J]统计与决策.2014,(24):90-92

·刘广应, 马丽娟. 不同微观噪音波动率度量的比较分析——基于风险管理视角[J]. 吉林工商学院学报, 2014, 30(4): 46-50.

 

科研奖励 

2014年 江苏省统计局第十三届江苏省统计科研优秀成果奖,三等奖

2012年 江苏省青蓝工程学术骨干,

2016年 江苏省青蓝工程学术带头人,