杜伦大学王星博士谈宏观经济新闻对主权CDS溢价的影响

发布者:统计与数学学院发布时间:2019-04-16浏览次数:10


应统计科学与大数据研究院邀请,412日下午,杜伦大学商学院王星副教授、博士在我校竞慧东楼302做了一场关于宏观经济新闻对主权CDS溢价的影响的讲座,统计科学与大数据研究院、经济与金融研究院的部分师生参加了讨论。

王星运用事件分析法探讨了18个国家所在的3个经济区域内宏观经济新闻对主权CDS溢价的影响情况,他的研究发现,在2009-2016年的样本期内,3天或者41天的窗口期无论是好消息还是坏消息都会降低CDS溢价;与GDP和失业率相比,CPI和消费者情绪更可能导致异常的价格变化;另外,EMEA地区的反应能力受欧洲主权债务危机的影响,而美国和亚洲国家则在较长的时间间隔内反应温和。

讲座受到参与师生的广泛欢迎和热切关注,王星的讲座给大家提供了启发性的思索,师生们就事件分析法的优劣、统计分析结果的科学解释以及样本选择等关键问题展开了热烈讨论。近年来,统计科学与大数据研究院在推动统计学科与其他学科的交叉融合、统计方法在其他学科的应用上一直不遗余力,不断为广大师生提供精彩的学术讲座,助力统计学科的长足发展。